Joseph tirou férias e foi para os EUA em um navio chamado Albert Ballin dia 6 de Outubro, acompanhado de 2 amigos, Marks e Clerk que ficaram morando por lá mesmo, Joe voltou 60 dias depois para a alemanhã. Em 1926, descontente com a situação sócio-política de seu país, Joe resolveu imigrar para os EUA de vez e abandonar seu trabalho com o boxe, embarcou em um navio chamado Westphalia dia 14 de abril chegando somente dia 27 do mesmo mês. Somente nesta viagem que Joseph foi conhecer sua terceira esposa, Anna Clara Zuener. Fazendo um pequeno apendice é interessante lembrar que sua primeira esposa Maria que faleceu em 1913, com ela teve uma filha chamada Helene apelidada carinhosamente de Leni que nasceu em 1906 dia 30 de novembro, cuja a primeira visita ao pai nos EUA foi em 1939 já com 33 anos. Sua segunda mulher chamada Elfriede com quem se casou no dia 30 de outubro de 1919, teve um relacionamento curto com ele e sem filhos, pois foram separados quando Joe foi para a Ilha de Weigth como prisioneiro na Primeira Guerra mundial, assim fazendo de Clara sua terceira esposa.
Bom, então Joseph Pilates imigrou para os EUA em 1926 e foi morar com seu Tio William Meyer que morava no Nº112 da Rua 59th em Manhattan, Já Clara foi morar no Brooklyn com seu Tio Louis Mitschang que morava no Nº480 da Harman Street. Existe um mito em que a motivação para ele ter imigrado para os EUA em que Joe iria treinar um boxer chamado Max Schmeling e que se esse atleta ganhasse o campeonato nacional de peso pesado o mesmo iria montar seu primeiro studio, este boxer somente teve sua primeira luta em 1930 e não existem registros de alguma ligação entre os dois. Uma prova que acaba com este mito é a data e o local da primeira patente dos aparelhos de pilates, o primeiro aparelho criado e patenteado foi o "Universal Reformer" em 27 de agosto de 1924 e um dos motivos de suas férias em 25 foi para criar uma patente do reformer nos EUA também. Tanto Clara quanto Joseph tiveram sua naturalização em 1933, se declarando Solteiros, não existem registros de alguma união matrimonial entre os dois, sabe-se que em 1939 os dois dividiam o mesmo endereço.